22 aralık

HAFTALIK BÜLTEN
12 EKİM 2015 – 16 EKİM 2015
HAFTANIN ÖZETİ
Küresel piyasalarda bu hafta ABD’den
gelen olumsuz veriler sonucu Fed faiz
3,2
3
2,8
artırımı beklentisinin ötelenmesi ile Çin
2,6
verileri etkili oldu. Fed’in uzun süredir
2,4
piyasada büyük dalgalanma yaratan faiz
USD/TL
2,2
2
artırım söylentileri, üst üste olumsuz
gelen veriler sonrası azaldı. Beklentinin
azalması uzun süredir güçlü bir seyir
izleyen Dolar’ın hafta boyunca değer
kaybetmesine
açıklanan
neden
ABD
oldu.
Olumlu
enflasyon
verisine
3,7
3,5
3,3
3,1
rağmen, diğer güçsüz verilerden destek
2,9
alan altın yükselişini sürdürdü. OPEC’in
2,7
küresel
2,5
piyasaların
tahminine
ek
ithalatının
artması
toparlanacağı
olarak
Çin’in
ve
petrol
EUR/TL
2,3
genişlemeci
politika izleme ihtimaliyle yükselişe
geçen
Brent
dalgalanmalar
tamamladı.
petrol
yaşasa
da
Borsalarda
haftayı
yükselişle
da
Fed
beklentileri, Çin’in deflasyon yaşama
endişesi ve petrol fiyatlarının etkisi
gözlendi. Hafta sonunda gelen olumlu
ABD verilerine kadar düşüş görülen
borsalarda,
endişeleri
enflasyon
bir
nebze
rakamlarının
gidermesiyle
toparlanmalar izlendi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
Yurtiçinde
ise
küresel
piyasalarla
BIST 100
beraber, haftasonu Ankara’da yaşanan
90.000,00
terör saldırısının etkileri piyasalarda
85.000,00
hissedildi. Yurtiçinde artan güvenlik
80.000,00
endişeleri sebebiyle TL değer kaybetti.
75.000,00
70.000,00
TCMB FAİZ
GECELİK(O/N)
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
7,25
10,75
ALTIN
1.250
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1.200
1.150
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.100
1.050
1.000
KAPANIŞ VERİLERİ (16 EKİM 2015)
BİST-100
78.484
USD/TRY
2,8964
USD/JPY
119,44
EUR/TRY
3,2969
EUR/USD
1,1348
ALTIN ($/ONS)
1.182,16
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
14.10.2015 Cari denge
Ağustos
15.10.2015 Bütçe dengesi
15.10.2015 İşsizlik
16.10.2015 TCMB beklenti anketi (TÜFE)
TAHMİN
ÖNCEKİ
-3,15 mlyr $
Eylül
AÇIKLANAN
-163 mlyn $
-14,1 mlyr TL
Temmuz
Ekim
%9,6
%9,8
%7,98
%7,7
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
13.10.2015 Almanya TÜFE, nihai
Eylül
-%0,2
%0,1
-%0,2
13.10.2015 İngiltere TÜFE
Eylül
%0,0
%0,2
-%0,1
13.10.2015 Almanya ZEW endeksi
Ekim
6,0
12,1
1,9
Ağustos
-%0,5
%0,8
-%0,5
14.10.2015 ABD çekirdek ÜFE
Eylül
%0,1
14.10.2015 ABD ÜFE
Eylül
-%0,3
%0,0
-%0,5
14.10.2015 ABD çekirdek perakende satışlar
Eylül
%0,3
-%0,1
-%0,3
14.10.2015 ABD perakende satışlar
Eylül
%0,2
%0,0
%0,1
15.10.2015 ABD çekirdek TÜFE
Eylül
%0,1
%0,1
%0,2
15.10.2015 ABD TÜFE
Eylül
-%0,2
-%0,1
-%0,2
15.10.2015 ABD NY Fed imalat endeksi
Eylül
-8,0
-14,67
-11,4
14.10.2015 Euro bölgesi sanayi üretimi
15.10.2015 ABD işsizlik maaş başvuruları
-%0,3
270.000
255.000
15.10.2015 ABD Philadelphia Fed endeksi
Ekim
-1,0
-6,0
-4,5
16.10.2015 Euro bölgesi enflasyon, nihai
Eylül
-% 0.1
% 0.1
-% 0.1
16.10.2015 ABD kapasite kullanım oranı
Eylül
%77,4
%77,8
%77,5
16.10.2015 ABD sanayi üretimi
Eylül
-%0,2
-%0,4
-%0,2
16.10.2015 ABD Mich. tük. güven end., öncü
Ekim
89,0
87,2
92,1
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
2016-2018
dönemine
ilişkin
Orta
Vadeli Plan yayımlandı
Kalkınma
payı artacak
tarafından
İkinci Uluslararası İslam Ticaret Hukuku
hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından
Kongresi'nin açılışına katılan Maliye
kabul gören plana göre; önceki planda bu
Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel finans
yıl için öngörülen yüzde 4'lük büyüme
krizi neden bu kadar yıkıcı oldu?
rakamı, yeni OVP'de yüzde 3'e çekildi.
Dünyanın karşılaştığı en büyük finans
2016 yılı için büyüme yüzde 5'ten yüzde
krizi. Daha sonra reel bir ekonomik krize
4'e revize edilirken, söz konusu rakam
dönüştü. Bu krizin ana motoru hırstı,
2017 yılı için yüzde 4,5, 2018 için de
açgözlülüktü. Yani kar maksimizasyonu,
yüzde 5 olarak tahmin edildi. Bu yıl için
hiçbir değerin olmadığı bir düzenin karşı
GSYH tahmini ise geçen yıl yayımlanan
karşıya kaldığı kaçınılmaz bir sorun gibi
OVP'ye göre TL bazında 1 trilyon 945
görülebilir. Bundan sonraki dönemde
milyar liradan 1 trilyon 928 milyar liraya
ortak değerleri yani bir anlamda İslami
düştü. GSYH tahmini 2016 yılı için 2
değerleri
trilyon 141 milyar lira, 2017 için 2
sürdürülebilirlik konusu zor başarılacak
trilyon 376 milyar lira, 2018 yılı için de 2
bir konudur.” İfadelerini kullandı. Şimşek
trilyon 640 milyar lira olarak belirlendi.
İslami
Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım
müesseselerin küresel ekonomi içinde
arttı
küçük bir paya sahip olduğunu, İslami
Yurt
dışı
Bakanlığı
Şimşek: İslami finansın ekonomideki
yerleşiklerin
Türkiye'de
ön
plana
esaslara
bankaların
göre
çıkaramazsak
ticaret
önümüzdeki
ekonomi
yapan
dönemde
doğrudan yatırımları yılın sekiz ayında
küresel
geçen yılın aynı dönemine göre %36
artacağını düşündüğünü aktardı.
artarak 11,8 milyar dolar oldu. Doğrudan
AB'nin 5'inci en önemli ticaret ortağı
sermaye yatırımlarının ülkelere göre
Türkiye
dağılımı incelendiğinde, bu yılın Ocak -
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat)
Ağustos döneminde en fazla yatırım
verilerine göre, AB, 2015 yılının 8 aylık
yapan ülkeler sırasıyla İspanya, ABD,
döneminde
Rusya, Belçika ve Hollanda oldu.
euroluk ihracat ve 40 milyar Euro’luk
Türkiye'ye
ithalat gerçekleştirdi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
içindeki
53,5
payının
milyar
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Putin : Rusya’da kriz zirveyi gördü
Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Bir ekonomik forumda konuşma yapan Rus
Kore Merkez Bankası, gösterge faiz oranını
lider Vladimir Putin, krizin daha ileri bir
rekor düşük seviyede sabit tutma kararı
boyuta gitmeyeceğini belirtti ve
alırken enflasyon ve ekonomik büyüme
gelecek
yıllarda
Yetkililer
büyümeye
"Rusya
dönecek.
makroekonomik
istikrarı
beklentilerini düşürdü.
Euro Bölgesi'nde dış ticaret fazlası 11,2
sağlamak için gerekli her şeyi yapacak.
milyar Euro
Sermaye akışlarını sınırlamak gibi bir
Avrupa
İstatistik
planımız yok." açıklamalarında bulundu.
Ağustos
ayına
Fed : Ilımlı büyüme sürdü
verilerine göre, dış ticaret fazlası 11,2
Washington'da açıklanan ve Fed'in çeşitli
milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Geçen
bölgelerden
verilere
yılın ağustos ayında ise Euro Bölgesi 7,4
dayanarak hazırladığı “Bej Kitap” raporuna
milyar Euro dış ticaret fazlası vermişti. Bu
göre ekonomi Ağustos ayının ortasından
yılın Ocak - Ağustos döneminde AB'nin
Ekim'in
büyüme
ihracatı, önceki yılın aynı dönemine oranla
kaydetti. Raporda, çoğu bölgede istihdam
yüzde 7'lik artışla 1 trilyon 182,5 milyar
piyasasının
Euro’ya, ithalat da yüzde 3'lük artışla 1
aldığı
başına
ekonomik
kadar
daraldığı,
ılımlı
bazı
bölgelerde
Ofisi'nin
ilişkin
(Eurostat)
açıkladığı
öncü
ucuzlayan enerji ve emtia fiyatlarıyla fiyat
trilyon 149,8 milyar Euro’ya yükseldi.
baskılarının
S&P Rusya’nın kredi notunu sabit tuttu
sınırlandığı
vurgulandı.
Raporda tüketici harcamalarının ılımlı
Uluslararası
şekilde
kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yaptığı
büyürken
gayrimenkul
konut
ve
sektörünün
ticari
iyileştiği,
yazılı
kredi
açıklamada
derecelendirme
Rusya'nın
"BB+"
bankacılık ve finansın ise genel anlamda
seviyesindeki kredi notunu ve "negatif" not
olumlu olduğu değerlendirilmesi yapıldı.
görünümünü
Bununla birlikte, raporda güçlü doların
Kuruluş bu karara gerekçe olarak ülkenin
bazı bölgelerde sanayi ve turizmi olumsuz
dış
etkilediğine
finansman
işaret
edilirken,
enerji
koruduğunu
tamponlarını,
erişimi
duyurdu.
kısıtlı
uluslararası
ve
ekonomideki
sektöründeki zayıflığın da devam ettiği
resesyon ile rubledeki değer kaybıyla
kaydedildi.
düşen ithalata rağmen koruması olarak
gösterdi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
Bankacılık
(BDDK)
Sektörü
ve
Denetleme
verilerine
Kredileri
göre,
2
Ekim
itibariyle 1.495.801 Milyon TL ile haftalık
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
bazda %0,79 arttı. Bankacılık sektöründe
kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 23
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
Eylül 2015 tarihinde 1.484.135 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 2
Ekim 2015 itibariyle kredi toplamı 81.312
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,44’tür.
TOPLAM AKTİFLER
2.346.146
ÖZKAYNAKLAR
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Krediler - KYB - YP
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM
KREDİLER
290.295
TOPLAM MEVDUAT
1.336.317
TOPLAM KREDİLER
1.495.801
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
322.598
Kaynak: BDDK (02.10.2015 tarihli verilerdir.)
Krediler - Sektör - YP
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
25
20
Sermaye
Yeterliliği
BDDK’nın
açıkladığı
Rasyosu
(SYR)
15
göre
10
Ağustos 2015 itibariyle %14,82 olarak
5
son
veriye
gerçekleşti. Temmuz 2015’te bu oran
0
%15,09 oldu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu
yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12
olarak kabul ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/8
BANKACILIK SEKTÖRÜ
20,62
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
14,82
Mevduat Bankaları
19,28
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
14,24
Katılım Bankaları
15,27
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
14,53
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
60,27
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
27,49
19 EKİM – 23 EKİM 2015 PİYASA GÜNDEMİ
20 EKİM



Eylül ayı Merkezi yönetim borç stoku
Eylül ayı ABD yeni konut inşaatları
Eylül ayı ABD inşaat ruhsatları
21 EKİM

Ekim ayı PPK kararı
22 EKİM




Ekim ayı Tüketici güven endeksi
Ekim ayı ECB faiz kararı
ABD işsizlik maaş başvuruları
Eylül ayı ABD ikinci el konut satışları





Ekim ayı
Ekim ayı
Ekim ayı
Ekim ayı
Ekim ayı
23 EKİM
Almanya hizmetler PMI, öncü
Almanya imalat PMI, öncü
Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü
Euro bölgesi imalat PMI, öncü
ABD imalat PMI, öncü
(Piyasa Beklentisi: 1,15 mlyn)
(Piyasa Beklentisi: 1,17 mlyn)
(Piyasa Beklentisi: 5,39 mlyn)
(Piyasa Beklentisi: 54,0)
(Piyasa Beklentisi: 51,7)
(Piyasa Beklentisi: 53,5)
(Piyasa Beklentisi: 51,7)
(Piyasa Beklentisi: 53,0)
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI