HAFTALIK BÜLTEN 28 ARALIK 2015 – 01 OCAK 2016 HAFTANIN ÖZETİ ABD'de Noel tatilinin sonrasında geçtiğimiz hafta da yılsonu işlemleri nedeniyle yatay bantta dalgalı bir seyir izlendi. tatilini Avrupa yılbaşı yatırımcıların piyasalarının, tatili ile etkisiyle Noel birleştiren düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlediği görüldü. 3,2 USD/TL 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 Asya borsaları yılsonu nedeniyle işlem hacminin zayıf kalmasından dolayı yön bulmakta zorlanırken, Japonya borsaları 3,7 ham 3,5 petrol fiyatlarının toparlanma göstermesiyle beraber yükseldi. Asya hisse 3,1 2,9 büyümesindeki yavaşlama ve emtia 2,7 fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle Avrupa 2,5 ABD Çin’in 3,3 ekonomik ve senetleri, göstergelerinin altında EUR/TL 2,3 performans göstererek 2002 yılından bu yana ilk kez arka arkaya ikinci yıllık kaybını yaşadı. 2015’in son işlem gününde altın düşüşlerini sürdürerek ard arda üç yılı kayıplarla kapatmış oldu. ABD'deki petrol stoklarının rekor hızdaki artışının küresel arz fazlasını desteklemesiyle petrol fiyatları yılı kayıpla kapattı. RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 EUR/USD HAFTALIK BÜLTEN Yurt içi piyasalarda ise haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama % 3,32 düşüş gösterdi. BIST 100 endeksi 2.462,54 puan azalarak 71.726,99 puan oldu. Bu hafta euronun satış fiyatı % 0,69 gerilerken, Amerikan doları ise yatay 90.000,00 BIST 100 85.000,00 80.000,00 75.000,00 70.000,00 65.000,00 seyretti. TCMB FAİZ GECELİK(O/N) ORAN (%) Borç Alma Borç Verme 7,25 10,75 ALTIN 1.250 1.200 1.150 GEÇ LİKİDİTE 0,00 12,25 1.100 1.050 1 HAFTA REPO - 7,50 1.000 950 KAPANIŞ VERİLERİ (31 ARALIK 2015) BİST-100 71.727 USD/TRY 2,9170 EUR/TRY 3,1698 EUR/USD 1,0866 USD/JPY 120,20 ALTIN ($/ONS) 1.062,16 RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFTALIK BÜLTEN İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN 28.12.2015 Reel kesim güven endeksi Aralık 105,2 102,2 28.12.2015 Kapasite kullanım oranı Aralık 75,9 75,8 29.12.2015 Ekonomik güven endeksi Aralık 104,82 100,81 29.12.2015 Giriş-çıkış yapanlar Kasım 3,30 mlyn 1,72 mlyn 31.12.2015 Dış ticaret dengesi Kasım 8,32 mlyn $ 4,24 mlyn $ ÖNCEKİ AÇIKLANAN DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN 29.12.2015 ABD dış ticaret dengesi Kasım -44,10 mlyr -43,89 mlyr -60,50 mlyr 30.12.2015 İngiltere konut fiyatları (aylık) Aralık %0,4 %0,1 %0,8 30.12.2015 İngiltere konut fiyatları (yıllık) %3,8 %3,7 %4,5 30.12.2015 Euro Bölgesi/M3 Para Arzı (yıllık) %5,2 %5,1 %5,3 %0,7 %0,2 -%0,9 %4,0 %2,1 %2,7 270.000 267.000 287.000 30.12.2015 ABD/Askıda Konut Satışları (aylık) 30.12.2015 ABD/Askıda Konut Satışları (yıllık) 31.12.2015 ABD işsizlik maaş başvuruları RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım HAFTALIK BÜLTEN İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Ekonomik güven endeksi Aralık'ta Brüt dış borç stoku 406 milyar dolar düştü oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık Türkiye'nin brüt dış borç stoku, bu yılın ayına ilişkin ekonomik güven endeksini üçüncü çeyrek dönemi sonu itibarıyla açıkladı. Buna göre, ekonomik güven 406 milyar dolar oldu. Özel sektör endeksi, Aralık’ta geçen aya göre yüzde borçlarının 3,8 azalarak 104,82 değerinden 100,81 içindeki payı 289,6 milyar dolar ile yüzde değerine güven 71,3'e, kamu kesimi borçlarının payı endeksindeki gerileme, tüketici, reel 114,8 milyar dolar ile yüzde 28,3'e kesim karşılık geriledi. (imalat perakende Ekonomik sanayi), ticaret hizmet sektörü endekslerindeki ve güven düşüşlerden borçlarının, toplam geldi. toplam dış borç Merkez dış borç stoku Bankası stoku içindeki payı ise 1,6 milyar dolar ile kaynaklandı. yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Kapasite kullanım oranı geriledi net dış borç stoku da Eylül sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 240,3 milyar dolar olarak hesaplandı. (TCMB) tarafından düzenlenen ve Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren Bankacılık sektöründe kredi hacmi 2 arttı bin 167 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kullanım sonuçları Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine açıklandı. Buna göre, 2015 Aralık ayında göre, bankacılık sektörünün toplam kredi imalat kapasite hacmi 25 Aralık itibariyle bir önceki kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 puan haftaya göre yüzde 0,34 artarak, 1 trilyon düşüşle seviyesinde 505 milyar 621 milyon liraya çıktı. Mali gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi kesime verilen kredilerin toplamı, söz genelinde konusu tarihte 43 milyar 243 milyon lira oranı sanayi yüzde çalışması genelinde 75,8 mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 75,4'e yükseldi. RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI oldu. HAFTALIK BÜLTEN DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Ruble son üç yılda yüzde 60 değer yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ilan kaybetti ettiği referans kurun Mayıs 2011'den bu Petrol fiyatlarında düşüşle birlikte yana en zayıf seviyesine inmesinin 2009'dan bu yana en kötü resesyonu ardından beş yılın düşüğünden alıcı buldu. yaşayan Düşüşte, Rusya'da toparlanmasına ekonominin yönelik beklentiler yetkililerin ekonomiyi canlandırmaya odaklanarak, kuru düşüşe zayıflarken ruble üçüncü yıl üst üste değer yönlendirdiği spekülasyonu etkili oldu. kaybetti. Ruble, PBOC ters repo işlemlerine ara verdi %1 düşüşle 72.927'den işlem gördü. Böylece, rublenin yıllık kaybı Çin Merkez Bankası (PBOC), 6 aydır ilk kez yüzde 20'ye ulaştı. açık Lagarde 2016 için karamsar işlemlerine ara vererek, yirmi yılın en Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı yavaş Christine Lagarde 2016 yılında küresel maliyetlerinin düşmesine yardımcı olmayı ekonomik durdurdu. büyümenin 'hayal kırıklığı' belirtti. Lagarde, "Birçok yaratacağını piyasa işlemlerinde büyümesi nedeniyle ters repo borçlanma Doların küresel rezervlerdeki payı ülkenin finans sektöründe hala zayıflık var, yüzde 63,98'e yükseldi gelişen piyasalarda da finansal riskler IMF'in artıyor. küresel verilere göre ABD dolarının rezerv para kırıklığı olarak payı üçüncü çeyrekte yüzde 63,98'e yaratacağı anlamına geliyor" dedi. Lagarde yükselirken, euronun payı yüzde 20,3'e düşük üretimin, yaşlanan nüfusun ve düştü. Japonya yeni'nin rezerv para olarak küresel aldığı pay ise üçüncü çeyrekte yüzde Tüm büyümenin bu gelişmeler 2016'da finansal hayal krizin etkilerinin internet sitesinde yayınladığı büyümeyi frenlediğini de sözlerine ekledi. 3,77'ye düşerken, İngiliz sterlininin payı Yuan offshore işlemlerde “PBOC” ile yüzde 4,72'ye yükseldi. Kanada doları, düştü payını düşürerek üçüncü çeyrekte küresel Yuan offshore işlemlerde, Çin Merkez rezerv Bankası'nın kur üzerindeki kontrolünü oluşturdu. Avustralya doları'nın payı yüzde zayıflatmasıyla birlikte beş yılın en düşük 1,84'e indi. seviyesine indi. Çin dışında işlem gören RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI paralarının yüzde 1,89'unu HAFTALIK BÜLTEN BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) ve Denetleme verilerine göre, 90.000 80.000 70.000 Bankacılık Sektörü Kredileri 25 Aralık 60.000 itibariyle 1.505.621 Milyon TL ile haftalık 40.000 50.000 bazda %0,34 arttı. Bankacılık sektöründe 30.000 kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 18 10.000 20.000 0 Aralık 2015 tarihinde 1.500.511 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - Toplam Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 25 Aralık 2015 itibariyle kredi toplamı 79.735 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,30’dur. TOPLAM AKTİFLER 2.346.577 ÖZKAYNAKLAR 302.852 TOPLAM MEVDUAT 1.330.984 TOPLAM KREDİLER 1.505.621 MENKUL DEĞER PLASMANLAR BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam 25 20 BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Kasım 15 2015 itibariyle %15,52 olarak gerçekleşti. 10 Ekim 2015’te bu oran %15,30 oldu. 5 Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, 0 Rasyosu Krediler - Sektör - YP SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU (SYR) Yeterliliği Krediler - KYB - YP 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 328.474 Kaynak: BDDK (25.12.2015 tarihli verilerdir.) Sermaye KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor. RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır HAFTALIK BÜLTEN SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/11 BANKACILIK SEKTÖRÜ 20,62 18,97 16,55 17,88 15,30 16,28 15,52 Mevduat Bankaları 19,28 17,74 15,51 17,26 14,59 15,66 14,95 Katılım Bankaları 15,27 15,07 14,04 13,90 14,00 14,49 15,02 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 60,27 58,66 48,17 34,27 32,69 32,83 28,23 4 OCAK-8 OCAK 2016 PİYASA GÜNDEMİ 4 OCAK 5 OCAK 6 OCAK 7 OCAK 8 OCAK Aralık ayı Almanya TÜFE (aylık) Aralık ayı Almanya TÜFE (yıllık) Aralık ayı Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayı ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayı ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi Aralık ayı Almanya İşsizlik Oranı Aralık ayı Euro Bölgesi TÜFE (yıllık) Aralık ayı Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (yıllık) Aralık ayı Euro Bölgesi Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım ayı ABD Dış Ticaret Dengesi Aralık ayı ABD Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD Fed Toplantı Tutanakları Aralık ayı Euro Bölgesi Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Aralık ayı Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi ABD İşsizlik Başvuruları Aralık ayı ABD/İşsizlik Oranı Aralık ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI