22 aralık

advertisement
HAFTALIK BÜLTEN
2 KASIM 2015 – 6 KASIM 2015
HAFTANIN ÖZETİ
USD/TL
ABD'de tarım dışı istihdamın yükseliş
kaydetmesi ve yedi buçuk yılın en düşük
seviyesine
gerileyen
işsizlik
oranı
Fed'den Aralık ayında bir faiz artırımı
adımını muhtemel kıldı. Faiz artırımı
ihtimali ile dolar diğer büyük para
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
birimleri karşısında yedi ayın zirvesini
görürken, Asya borsaları karışık bir
seyir
izledi.
Gelişen
piyasa
para
birimleri, traderların Fed'in gelecek ayki
toplantıda faiz artırımına gideceğine
EUR/TL
3,7000
3,5000
3,3000
daha fazla inanmaları ve buna bağlı
3,1000
olarak, dolardaki güçlenme ve riskli
2,9000
varlıklara talebin azalması ile birlikte,
düşüş yaşadı. Gelişmekte olan ülke
paraları
senedi
%1,0-1,5
piyasaları
aralığında,
%1-%2
2,7000
2,5000
2,3000
hisse
bandında
değer kaybetti. Kırılgan beşlinin daimi
üyesi Brezilya ve Güney Afrika geleneği
bozmayarak
piyasalar
en
oldu.
çok
kaybettiren
Genel
seçimlerin
ardından pozitif bir seyir izleyen borsa,
yurt içinde enflasyon, yurt dışında
ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin
takip
edildiği
haftayı
yükselişle
tamamladı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EUR/USD
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
HAFTALIK BÜLTEN
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi,
haftayı
2.521,21
puanlık
artışla
81.930,21 puandan kapattı. Türk Lirası
geçen hafta başında seçim sonuçları
BIST 100
90.000,00
85.000,00
nedeniyle dolar karşısında elde ettiği
%5'lik değer kazancını kâr realizasyonu,
ABD Merkez Bankası belirsizliği ve
başkanlık sistemi tartışmaları nedeniyle
80.000,00
75.000,00
70.000,00
haftanın kalanında koruyamadı. Dolar ve
Euro, serbest piyasada haftayı kayıpla
kapattı. Euronun satış fiyatı %2,95'lik
düşüşle 3,14 liraya, doların satış fiyatı
ise
%0,34'lük
azalışla
2,92
liraya
geriledi.
ALTIN
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
TCMB FAİZ
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
10,75
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.000
KAPANIŞ VERİLERİ (6 KASIM 2015)
BİST-100
81.930
USD/TRY
2,9234
USD/JPY
123,13
EUR/TRY
3,1392
EUR/USD
1,0741
ALTIN ($/ONS)
1.088,93
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
02.11.2015 İmalat PMI
Ekim
49.2
48.8
49.5
03.11.2015 TÜFE, aylık
Ekim
%0.89
%1.55
03.11.2015 TÜFE, yıllık
Ekim
%7.95
%7.58
03.11.2015 ÜFE, aylık
Ekim
%1.53
-%0.20
03.11.2015 ÜFE, yıllık
Ekim
%6.92
%5.74
06.11.2015 Hazine nakit dengesi
Ekim
-26.13 mlyr
19.89 mlyr
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
02.11.2015 Almanya imalat PMI, nihai
Ekim
51.6
51.6
52.1
02.11.2015 Euro bölgesi imalat PMI, nihai
Ekim
52.0
52.0
52.3
02.11.2015 ABD imalat PMI, nihai
Ekim
54.0
54.0
54.1
02.11.2015 ABD ISM imalat endeksi
Ekim
50.0
50.2
50.1
03.11.2015 ABD fabrika siparişleri
Eylül
-%0.9
-%1.0
-%2.1
04.11.2015 Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai
Ekim
54.2
54.5
54.2
04.11.2015 Almanya hizmetler PMI, nihai
Ekim
55.2
55.2
54.5
04.11.2015 ABD dış ticaret dengesi
Eylül
-42.2 $ mlyr
-48.33 $ mlyr
-40.81 $ mlyr
04.11.2015 ABD hizmetler PMI, nihai
Ekim
54.5
54.4
54.8
05.11.2015 Almanya sanayi siparişleri
Eylül
%1.0
-%1.8
-%1.7
05.11.2015 Euro bölgesi perakende satışlar
Eylül
%0.2
%0.0
-%0.1
Kasım
%0.5
%0.5
%0.5
Q3
-%0.2
%3.5
%1.6
262.000
260.000
276.000
05.11.2015 BOE faiz kararı
05.11.2015 ABD verimlilik, öncü
05.11.2015 ABD işsizlik maaş başvuruları
06.11.2015
Almanya sanayi üretimi
Eylül
%0.5
-%1.1
-%0.6
06.11.2015 İngiltere sanayi üretimi
Eylül
-%0.1
%1.0
-%0.2
06.11.2015 ABD işsizlik
Ekim
%5.0
%5.1
%5.0
06.11.2015 ABD tarım dışı istihdam
Ekim
185.000
142.000
271.000
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Dış ticaret açığı Ekim ayında % 39
Programının
azaldı
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine
yayımlandı.
göre, dış ticaret açığı Ekim ayında %39
teşebbüslerince,
azalışla 3 milyar 910 milyon dolar oldu.
faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı
İhracat, geçen yılın aynı ayına göre
artıracak
%0,18 artarak 12 milyar 660 milyon
çerçevesinde KİT ve bağlı ortaklıklarının
dolara
%13
2016 yılına ilişkin mali hedefleri de
gerileyerek 16 milyar 570 milyon dolar
belirlendi. En yüksek yatırımı 5 milyar
oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi %7,75
309 milyon 844 bin lira ile TCDD'nin
azaldı ve 29 milyar 230 milyon dolar
yapması beklenirken, bu kuruluşu 2
oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da
milyar 500 milyon lira ile Türkiye
geçen yılın Ekim ayında %66,3 iken bu
Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) izledi. En
yılın aynı ayında %76,4'e yükseldi. Geçen
düşük yatırımı ise 2 milyon 400 bin lira
ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar
ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
249 milyon dolar ile Almanya olurken, bu
AŞ (TETAŞ) yapacak.
ülkeyi sırasıyla 935 milyon dolarla
Başçı: Sıkı duruş enflasyon iyileşene
İngiltere ve 824 milyon dolarla Irak
kadar sürecek
izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 244
Merkez Bankası Başkanı Başçı, para
milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu
politikasındaki sıkı duruşun enflasyon
ülkeyi ise sırasıyla 1 milyar 787 milyon
görünümünde
dolarla Almanya, 1 milyar 456 milyon
sağlanana kadar sürdürüleceğini söyledi.
dolarla da Rusya takip etti.
Başçı,
KİT'ler gelecek yıl 12 milyar lira
enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz
yatırım yapacak
likiditesinde
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT)
istikrarı dengeleyici olduğunu ve cari
2016 yılında 11 milyar 994 milyon 427
işlemler dengesinde iyileşmenin devam
bin lira yatırım yapması öngörülüyor.
edeceğini
KİT ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına
Avrupa'daki talep artışının büyümeyi ve
Ait
dengelemeyi desteklediğini söyledi.
yükseldi.
Genel
İthalat
Yatırım
ve
ise
Finansman
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tespiti
Buna
Hakkındaki
göre,
tüm
tedbirler
işletmecilik
alınacak.
belirgin
mevcut
bir
politika
dengeleyici
belirtti.
kamu
Karar
iyileşme
duruşunun
ve
Başçı
finansal
ayrıca,
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Çin'de imalat göstergeleri daralma
izlemeye aldığını duyurdu. S&P,
işaret ediyor
gözden
Çin'de
imalat
sektörü
göstergeleri,
geçirmelerinin
kredi
Aralık
başında
sonuçlanabileceğini kaydetti.
sektörün, teklemekte olan küresel talep ve
Avustralya Merkez Bankası faiz
artan deflasyonist baskılarla birlikte, henüz
değiştirmedi
taban yapmadığını işaret ediyor. Ulusal
Avustralya Merkez Bankası, ekonominin
İstatistik
önceki faiz indirimleri ve zayıf para
imalat
Bürosu'nun
sanayi
satın
açıkladığı
alma
resmi
yöneticileri
biriminin
desteği
ile
endeksi (PMI) Ekim ayında değişmeyerek
uzaklaşarak
49.8 seviyesinde kaldı. Hizmet ve inşaat
yöneldiğine ilişkin işaretlerle birlikte, faiz
sektörünü içeren imalat dışı PMI verisi,
molasını altıncı aya taşıdı. Avustralya
Ekim ayında, önceki ayki seviyesi olan
Merkez
53.4'ten, Aralık 2008'den bu yana en düşük
değiştirmeyerek, rekor düşük seviye olan
seviye olan 53.1'e indi.
%2'de tuttu.
S&P "büyük" ABD bankalarının notunu
Draghi: ECB harekete geçmeye hazır
indirebilir
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario
Uluslararası
kredi
derecelendirme
Draghi
kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kriz
etkinlikte
döneminde
Parasal
yardımda
bağlı
hükümetin
muhtemelen
bulunmayacağı beklentilerine
olarak,
aralarında
JPMorgan,
yeniden
madencilikten
Bankası,
denge
gösterge
Frankfurt'ta
bulmaya
nakit
düzenlenen
değerlendirmelerde
genişlemenin
ilerlediğini
kaydeden
Bankası
yetkililerinin
faizi
bir
bulundu.
sorunsuzca
Draghi
Merkez
ekonominin
Chase&Co., Bank of America Corp. ve
yeterince desteklenip desteklenmediğini
CitigroupInc.'nin de bulunduğu sekiz büyük
görmek için politika duruşunu yeniden
Amerikan
notunu
gözden geçireceklerini belirtti. Draghi,
indirebilir. Bu bankaların yanında, S&P,
daha önce de işaret ettiği gibi "Parasal
ayrıca, Wells Fargo&Co., Goldman Sachs
genişlemenin
Group Inc., Morgan Stanley, Bank of New
yeniden
gözden
geçirilecek"
York Mellon Corp. ve State Street Corp.'un
kullandı.
Başkan
Yönetim
da
gerektiğinde
kredi
bankasının
notu
kredi
görünümlerini
negatif
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
derecesi
mümkün
Aralık
ayında
ifadesini
Konseyi'nin
olan
tüm
HAFTALIK BÜLTEN
enstrümanları
kullanmak
konusunda
90.000
'istekli' olduğunu belirtti.
80.000
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
70.000
Bankacılık
50.000
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
60.000
Denetleme
verilerine
göre,
40.000
30.000
Bankacılık Sektörü Kredileri 30 Ekim
20.000
itibariyle 1.491.011 Milyon TL ile haftalık
0
10.000
bazda %0,9 arttı. Bankacılık sektöründe
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 23
Ekim 2015 tarihinde 1.478.212 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 30
Ekim 2015 itibariyle kredi toplamı 79.667
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,34’dür.
TOPLAM AKTİFLER
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2.396.014
Krediler - Sektör - TP
ÖZKAYNAKLAR
291.892
1.312.976
TOPLAM KREDİLER
1.491.011
25
324.921
20
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Kaynak: BDDK (30.10.2015 tarihli verilerdir.)
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
15
(SYR)
10
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Eylül
5
2015 itibariyle %14,65 olarak gerçekleşti.
0
Yeterliliği
Rasyosu
Krediler - Sektör - YP
Krediler - Sektör - Toplam
TOPLAM MEVDUAT
Sermaye
Krediler - KYB - YP
Ağustos 2015’te bu oran %14,82 oldu.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8,
hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/9
BANKACILIK SEKTÖRÜ
20,62
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
14,65
Mevduat Bankaları
19,28
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
14,08
Katılım Bankaları
15,27
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
14,34
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
60,27
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
27,23
09 KASIM – 13 KASIM 2015 PİYASA GÜNDEMİ
9 KASIM

Eylül ayı Sanayi üretimi (arındırılmamış)
11 KASIM

Eylül ayı Cari denge
12 KASIM



Ekim ayı Almanya TÜFE, nihai
Eylül ayı Euro bölgesi sanayi üretimi
ABD işsizlik maaş başvuruları
13 KASIM






Q3 Almanya GSYH, öncü
Q3 Euro bölgesi GSYH, öncü
Ekim ayı ABD çekirdek perakende satışlar
Ekim ayı ABD perakende satışlar
Ekim ayı ABD çekirdek ÜFE
Kasım ayı ABD Mich. tüketici güven end., öncü
(Piyasa beklentisi: %0.3)
(Piyasa beklentisi: %0.2)
(Piyasa beklentisi: %0.1)
(Piyasa beklentisi: 90.0)
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download