22 aralık

advertisement
HAFTALIK BÜLTEN
5 EKİM 2015 – 9 EKİM 2015
HAFTANIN ÖZETİ
Geçtiğimiz hafta piyasalarda olumlu
hava hakim oldu. Amerika Tarım Dışı
İstihdam verisi sonrası Amerika Merkez
Bankası’nın
faiz
artışını
2016’da
gerçekleştireceği beklentisi piyasalarda
iyimser havaya neden oldu. Yurtiçi
3,2
USD/TL
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
piyasalarda enflasyon ve sanayi üretim
endeks verileri takip edildi. Eylül’de
TÜFE önceki aya göre yüzde 7,14’ten
yüzde
7,95’e
piyasaların
endeks,
yükseldi.
etkisinde
haftayı
Yurtdışı
hareket
yüzde
6,47
eden
EUR/TL
3,7
3,5
3,3
değer
3,1
kazancıyla 79 bin 214’den kapattı. Para
2,9
piyasalarında
2,7
Amerika
Tarım
dışı
İstihdam verisi ile Fed’in faiz artışını
2016
Mart’ta
yapacağı
2,5
2,3
beklentisi,
doların diğer para birimleri karşısında
değer
kaybetmesine
neden
oldu.
Çarşamba günü hariç diğer günler euro
dolar karşısında değerlendi. Dolar/TL
haftaya 2,99’dan başladı ancak Amerika
verileri sonrası dolarda düşüş hızlandı
ve Dolar/TL kuru haftayı 2,91’den
kapattı. Tahvil bono piyasasında 2 yıllık
gösterge vadede tahvil faizi haftayı 69
baz puanlık düşüşle yüzde 10,72’den
tamamladı. Haftaya 1.148 ons
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
seviyelerinden işlem görmeye başlayan
altın, 1.136 kademelerine kadar geri
çekildi.
Altın,
sonrasında
Fed
yukarı
tutanaklarının
yönlü
85.000,00
hareket
80.000,00
gerçekleştirerek 1.158 ons kademelerini
75.000,00
zorladı.
70.000,00
TCMB FAİZ
GECELİK(O/N)
BIST 100
90.000,00
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
7,25
10,75
ALTIN
1.250
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1.200
1.150
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.100
1.050
1.000
KAPANIŞ VERİLERİ (9 EKİM 2015)
BİST-100
79.215
USD/TRY
2,9127
USD/JPY
120,27
EUR/TRY
3,3149
EUR/USD
1,1358
ALTIN ($/ONS)
1.158,90
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
05.10.2015 TÜFE, aylık
Eylül
%0,80
05.10.2015 TÜFE, yıllık
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
%0,40
%0,89
Eylül
%7,14
%7,95
05.10.2015 ÜFE, aylık
Eylül
%0,98
%1,53
05.10.2015 ÜFE, yıllık
Eylül
%6,21
%6,92
07.10.2015 Hazine nakit dengesi
Eylül
25,7 mlyr
-26,1 mlyr
-%1,5
%2,9
08.10.2015 Sanayi üretimi (arındırılmamış)
Ağustos
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
05.10.2015 Almanya hizmetler PMI, nihai
Eylül
54,3
54,3
54,1
05.10.2015 Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai
Eylül
54,0
54,0
53,7
-%0,1
%0,6
%0,0
05.10.2015 Euro bölgesi perakende satışlar
Ağustos
05.10.2015 ABD hizmet PMI, nihai
Eylül
55,6
55,6
55,1
05.10.2015 ABD ISM hizmetler endeksi
Eylül
57,5
59,0
56,9
06.10.2015 Almanya sanayi siparişleri
Ağustos
%0,5
-%2,2
-%1,8
06.10.2015 ABD dış ticaret dengesi
Ağustos
-47,4 mlyr $ -41,8 mlyr $
48 mlyr $
07.10.2015 Almanya sanayi üretimi
Ağustos
%0,2
%1,2
-%1,2
07.10.2015 İngiltere sanayi üretimi
Ağustos
%0,3
-%0,3
%1,0
Ekim
%0,5
%0,5
%0,5
273.000
276.000
263.000
08.10.2015 BOE faiz kararı
08.10.2015 ABD işsizlik maaş başvuruları
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Reel efektif döviz kuru 12 yılın en
S&P Türkiye için büyüme tahminlerini
düşüğüne geriledi
revize etti
Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül
Uluslararası
ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında
kuruluşu
değer kaybederek 95,22'den 90,95'e
Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için
geriledi. Reel efektif döviz kuru endeksi
büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde
böylece Ocak 2003'ten bu yana en düşük
2,8'e indirdi. S&P öte yandan, 2015 yılı
seviyeye geriledi. Endeks Ocak 2003'te
büyüme tahminini hafifçe yükselterek,
89,55
yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.
seviyesindeydi.
Türk
lirasının
kredi
Standard
derecelendirme
&
Poor's
(S&P)
değeri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına
Hazine nakit dengesi açık verdi
göre TÜFE bazında 12,18 puan, ÜFE
Hazine nakit dengesi Eylül ayında 26
bazında 8,27 puan azaldı.
milyar
Sanayi üretimi beklenenden hızlı arttı
döneminde ise 23 milyar 543 milyon lira
Türkiye
(TÜİK),
açık verdi. Eylül’de Hazine'nin nakit
Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim
gelirleri 23 milyar 40 milyon, nakit
endeksi sonuçlarına göre mevsim ve
giderleri ise 49 milyar 248 milyon lira
takvim etkisinden arındırılmış sanayi
oldu. Faiz dışı giderler 43 milyar 265
üretimi, Ağustos'ta bir önceki aya göre
milyon, faiz giderleri ise 5 milyar 983
yüzde 2,9; takvim etkisinden arındırılmış
milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz
sanayi üretimi de geçen yılın aynı ayına
dışı dengede de 20 milyar 225 milyon
göre yüzde 7,2 arttı. Sanayi üretiminin
lira açık oluştu.
aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,1
Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı
artması bekleniyordu. Ağustos'ta bir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
önceki aya göre madencilik ve taş
(TCMB)
ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,
İstatistikleri
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3,
bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 2
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
Ekim ile biten haftada 1 trilyon 437
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de
milyar 654 milyon 290 bin liradan, 1
yüzde 1,2 arttı.
trilyon 436 milyar 308 milyon 509 bin
İstatistik
Kurumu
liraya indi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
127
milyon,
Haftalık
Para
yayımlandı.
Ocak-Eylül
ve
Buna
Banka
göre
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Çin'in döviz rezervi rekor düşüş
İstikrar Raporu’nda gelişmiş ülkelerde
gösterdi
parasal
Çin'de uluslararası rezervler yılın üçüncü
güçlendiğine
işaret
çeyreğinde,
Bölgesi'ndeki
deflasyon
merkez
bankasının
11
politikalara
ilişkin
güvenin
edilirken
Avro
risklerinin
ise
Ağustos'taki devalüasyon kararının para
hafiflediği bildirildi.
biriminin son 20 yılın en hızlı düşüşünü
Fed tutanakları: Aşağı yönlü riskler
gerçekleştirmesine
nedeniyle faiz artışı olmadı
neden
olmasının
ardından yuanı desteklemek için dolar
ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Eylül ayı
satmasının etkisi ile rekor hızda düştü.
toplantı tutanaklarına göre, özellikle Çin
Stoklar yılın üçüncü üç aylık döneminde
kaynaklı aşağı yönlü risklerdeki artış
180 milyar dolar azalarak 3,51 trilyon
Eylül'de faiz artışı yapılmamasında etkili
dolara indi.
oldu. Birçok üye ekonomik görünümde
IMF küresel büyüme tahminini düşürdü
aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti
IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) yılda iki
ve 'ihtiyatlı' davranarak beklemeyi tercih
kez hazırladığı Dünya Ekonomik Görünüm
etti. Açıklamada, "Son küresel gelişmelerin
Raporu'nun Ekim 2015 sayısı yayımlandı.
yakın vadede enflasyonda daha fazla aşağı
Raporda,
yönelik
yönlü baskı yapması olası" dendi. ABD'de
risklerin düşen emtia fiyatları ve artan
tüketici harcamaları ve konut da dahil
finansal
yükseldiği
ekonomik koşulların iyileşmeye devam
belirtilirken, küresel büyüme tahminleri
ettiği ve istihdam piyasası rakamlarının
2015 için yüzde 3,3'den yüzde 3,1'e ve
komitenin
2016 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya
yaklaştığı veya ulaştığı vurgulandı.
indirildi.
Dünya ekonomisi zor günler geçiriyor
IMF: Riskler gelişen ülkelere doğru
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
kayıyor
Christine Lagarde, dünya ekonomisinin
Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş
Fed'in beklenen faiz artışı, yavaşlayan Çin
ülkelerdeki iyileşmelere rağmen finansal
ekonomisi ve düşük emtia fiyatlarıyla zor
risklerin gelişmekte olan ülkelere doğru
bir süreçten geçtiğini belirterek bu süreçte
kaymaya devam ettiği uyarısında bulundu.
ortaya çıkan sorunların en çok gelişmekte
IMF'nin Ekim 2015
olan ülkeleri etkileyeceğine işaret etti.
dünya
ekonomisine
dalgalanmalar
ile
Küresel Finansal
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
uzun
vadeli
hedeflerine
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
90.000
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 23 Eylül
itibariyle 1.496.387 Milyon TL ile haftalık
bazda %0,20 azaldı. Bankacılık sektöründe
kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 18
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM
KREDİLER
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Eylül 2015 tarihinde 1.499.430 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmişti.
Krediler - KYB - TP
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 23
Krediler - KYB - YP
Krediler - KYB - Toplam
Eylül 2015 itibariyle kredi toplamı 81.551
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,45’tir.
TOPLAM AKTİFLER
2.346.146
ÖZKAYNAKLAR
290.153
TOPLAM MEVDUAT
1.336.867
TOPLAM KREDİLER
1.496.387
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
322.902
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
Kaynak: BDDK (23.09.2015 tarihli verilerdir.)
Sermaye
Yeterliliği
BDDK’nın
açıkladığı
Rasyosu
son
veriye
Krediler - Sektör - YP
(SYR)
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
göre
Ağustos 2015 itibariyle %14,82 olarak
gerçekleşti. Temmuz 2015’te bu oran
25
20
15
%15,09 oldu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu
10
yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12
5
olarak kabul ediliyor.
0
Sektör
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/8
BANKACILIK SEKTÖRÜ
20,62
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
14,82
Mevduat Bankaları
19,28
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
14,24
Katılım Bankaları
15,27
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
14,53
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
60,27
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
27,49
12 EKİM – 16 EKİM 2015 PİYASA GÜNDEMİ
13 Ekim



Eylül ayı Almanya TÜFE, nihai
Eylül ayı İngiltere TÜFE
Ekim ayı Almanya ZEW endeksi
(Piyasa Beklentisi: %0.1)
(Piyasa Beklentisi: 12,1)
14 Ekim






Ağustos ayı cari denge
Ağustos ayı Euro bölgesi sanayi üretimi
Eylül ayı ABD çekirdek ÜFE
Eylül ayı ABD ÜFE
Eylül ayı ABD çekirdek perakende satışlar
Eylül ayı ABD perakende satışlar
(Piyasa Beklentisi: -3,15 mlyr $)
(Piyasa Beklentisi: %0,6)
(Piyasa Beklentisi: %0,9)
(Piyasa Beklentisi: -%0,7)
(Piyasa Beklentisi: %0,3)
(Piyasa Beklentisi: %0,2)
15 Ekim







Eylül ayı bütçe dengesi
Temmuz ayı işsizlik
Eylül ayı ABD çekirdek TÜFE
Eylül ayı ABD TÜFE
Ekim ayı ABD NY Fed imalat endeksi
ABD işsizlik maaş başvuruları
Ekim ayı ABD Philadelphia Fed endeksi
(Piyasa Beklentisi: 5,2 mlyr TL)
(Piyasa Beklentisi: %9,6)
(Piyasa Beklentisi: %0,1)
(Piyasa Beklentisi: -%0,1)
(Piyasa Beklentisi: -14,67)
16 Ekim





Ekim ayı TCMB beklenti anketi (TÜFE)
Eylül ayı Euro bölgesi enflasyon, nihai
Eylül ayı ABD kapasite kullanım oranı
Eylül ayı ABD sanayi üretimi
Ekim ayı ABD Mich. tük. güven end., öncü
(Piyasa Beklentisi: %7,98)
(Piyasa Beklentisi: % 0.1)
(Piyasa Beklentisi: %77,6)
(Piyasa Beklentisi: -%0,4)
(Piyasa Beklentisi: 85,7)
(Piyasa Beklentisi: -6,0)
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download