22 aralık

advertisement
HAFTALIK BÜLTEN
21 MART – 25 MART 2016
HAFTANIN ÖZETİ
Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen FED ve
Avrupa
Merkez
para
3
küresel
2,8
piyasalarda yarattığı volatilite artışı, bu
2,6
politikası
Bankası
(ECB)
3,2
toplantılarının
hafta yerini durgunluğa bıraktı. Hafta
başında Brüksel’de yaşanan olaylar en çok
USD/TL
2,4
2,2
2
Sterlin’de etkili olurken, risk iştahında
yaşanan
artış
ise
endekslerin
ve
gelişmekte olan ülke para birimlerinin
toparlanmasını
doğru
sağladı.
Hafta
sonuna
gerçekleştirilen
3,7
Türkiye
3,5
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
3,3
Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile
başlatılan
sadeleştirme
yatırımcısını
politikası,
rahatlattı.
TL
Kurul politika
EUR/TL
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
faizini yüzde 7,5 seviyesinde korurken,
faiz koridorunun üst bandında 25 baz
puanlık indirim gerçekleştirdi. Küresel
oynaklıklar
sadeleştirme
sebebiyle
ertelenen
politikasına
başlanılması
Türk Lirası’na pozitif yansısa da, bu değer
kazancının
uzun
ömürlü
olup
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
olmayacağını zaman gösterecek. Ocak
1,06
ayında uygulamaya koyduğu negatif faiz
1,02
uygulamasıyla
çok
tartışılan
Japonya
Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda,
geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada faizin
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,04
1
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
eksi
yüzde
0,50
seviyesine
kadar
çekilebileceğini söylemişti. Cuma günü
açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
rakamlarının toparlanma göstermemesi,
85.000,00
BIST 100
80.000,00
75.000,00
merkez bankasının parasal gevşemeyi
artırabileceği
algısını
yarattı.
Hafta
boyunda artış gösteren risk iştahının Yen’e
70.000,00
65.000,00
satış getirmesinin ardından açıklanan veri,
USD/JPY’ nin 113,00 direncinin üzerine
çıkmasına
neden
oldu.
Küresel
risk
iştahında yaşanan artış, Yen dışında
Altın’da da değer kaybına yol açtı.
ALTIN
1.300
1.250
1.200
TCMB FAİZ
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
10,50
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,00
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.150
1.100
1.050
1.000
950
KAPANIŞ VERİLERİ (25 MART 2016)
BİST-100
81.753
USD/TRY
2.8847
EUR/TRY
3.2268
EUR/USD
1.1186
USD/JPY
113.32
ALTIN ($/ONS)
1.223,31
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
21.03.2016 Tüketici Güven Endeksi
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Mart
66.94
67
21.03.2016 Merkezi Yönetim Borç Stoku
Ocak
677.6 mlyr
684,9 mlyr
22.03.2016 Reel Kesim Güven Endeksi
Mart
104.5
106.0
22.03.2016 Kapasite Kullanım Oranı
Mart
%73.5
%74.3
24.03.2016 PPK Kararı
Mart
%7.5
%7.5
25.03.2016 Ekonomik Güven Endeksi
Mart
71.46
78.27
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
21.03.2016 ABD ikinci el konut satışları
Şubat
5.32mln
5.47mln
5.08mln
22.03.2016 Almanya Ifo endeksi
Mart
106.0
105.7
106.7
22.03.2016 Almanya ZEW Endeksi
Şubat
%5
%1.0
%4.3
22.03.2016 İngiltere TÜFE
Şubat
%0.4
%0.3
%0.3
23.03.2016 ABD Yeni konut Satışları
Şubat
510 Bin
502 Bin
512 Bin
24.03.2016 Almanya imalat PMI
Mart
50.5
50.4
24.03.2016 Euro Bölgesi hizmetler PMI
Mart
53.3
53.3
54.0
24.03.2016 Euro Bölgesi imalat PMI
Mart
51.3
51.2
51.4
24.03.2016 ABD Dayanıklı Mal Siparişi
Şubat
%-2.9
%4.9
%-2.8
268 Bin
259 Bin
265 Bin
%-0.7
%2.3
%-0.4
%1
%2
%1.4
24.03.2016 ABD İşsizlik Maaş Başvuruları
24.03.2016 İngiltere perakende Satışlar
25.03.2016 ABD GSYH
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şubat
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
TCMB faiz koridorunun üst bandını
itibarıyla yürürlüğe konulması öngörüldü.
indirdi
Bunlar Telekomünikasyon, Yazılım ve
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankası
(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),
koridorun üst bandı olan gecelik borç
verme faizini 25 baz puan indirerek yüzde
10,75'ten yüzde 10.50'ye çekti. Merkez
Bankası koridorun alt bandını yüzde
Bilişim, Görsel İşitsel Yayın, Telif ve Lisans,
İnşaat, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik,
Eğitim Hizmetleri, Yolcu Taşımacılığı ve
Genel
Hizmetleri,
Kargo
Seyahat ve Sağlık olarak belirlenmiş
bulunuyor.” dedi.
7.25'te bıraktı, 1 haftalık repo faizi de
Türkiye
yüzde 7.50'de kaldı. Banka geç likidite
ortalamasının altında
penceresi borç verme faiz oranını da 25
Avrupa
baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti.
Türkiye
TCMB'den
verilerinden
sadeleşme
yapılan
açıklamada
İstatistik
Euro
Ofisi
İstatistik
Bölgesi
(Eurostat)
Kurumu
derlenen
ve
(TÜİK)
bilgilere
göre,
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla işsizlik
denildi.
yüzde 10,3 oldu. 28 üyeli AB'de işsizlik
Yapılan toplantı, Nisan ayının ortasında
ortalaması yüzde 9, aynı dönemde 19
görev süresi dolacak olan Başkan Erdem
üyesi bulunan Euro Bölgesi'nde ise yüzde
Başçı’nın son toplantısı olması açısından
10,4 olarak gerçekleşti. Genç işsizlikte ise
da önem taşımaktaydı.
Türkiye
Türkiye'nin hizmet ihracatı yükseldi
ortalamasından daha iyi bir performans
karar
ölçülü
işsizlikte
adım
atılmasına
yönünde
"kurul
Taşımacılığı,
vermiştir"
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
Türkiye'nin 2002 yılında 14 milyar dolar
AB
ve
Euro
Bölgesi
sergiledi. Yunanistan işsizlik oranının en
yüksek olduğu ülke olarak zirvede yer aldı.
olan hizmet ihracatının 2015 yılında 46,3
KOSGEB
milyar dolara yükseldiğini, bu rakamın
arttırılacak
daha
söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Konuşmasının devamında "Çalışmalarda
Işık, "KOSGEB Genel Destek Programı üst
elde edilen çıktılar doğrultusunda son
limitleri yüzde 74 artırılarak, 270 bin
şekli verilecek olan 2023 Hizmet İhracatı
liradan 470 bin liraya çıkarılacak" dedi.
fazla
Stratejisinin,
artacağını
2016
yılı
Ağustos
ayı
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
desteklerinin
üst
limitleri
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
İngiltere'de enflasyon, Şubat ayında
Fed Başkanlarının faiz yorumları
artış gösterdi
Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker,
dolardaki yükseliş sonlandığında ve enerji
İngiltere'de
fiyatları
beklenmedik
istikrarlı
hale
geldiğinde
enflasyon
Şubat
şekilde
ayında
değişiklik
enflasyonun, merkez bankasının yüzde 2
göstermeyerek,
olan
Bankası'nın (BOE) yüzde 2'lik enflasyon
hedefine
ulaşacağına
inandığını
İngiltere
kaydetti. San Fransisco Fed Başkanı John
hedefinin
Williams, "Nisan ve Haziran'da faiz artırım
enflasyon iki yıldır, petrol fiyatlarının
potansiyeli var. Eğer global faktörler
düşük
olmasaydı daha erken artırabilirdik. ABD
etkisiyle, BOE'nin hedeflediği yüzde 2'lik
ekonomisi
artışın altında kalıyor.
küresel
baskı
unsurlarına
dayanıklı." dedi. Goldman Sachs küresel
koordineli
süren
gevşek
para
politikalarının sürmeyeceğini ve Fed'in bu
altında
seyrinin
kaldı.
Merkez
de
İngiltere'de
önemli
ölçüdeki
Merkez Bankaları faiz indirmeye devam
ediyor
yıl 4 kez faiz artırması gerekeceğini söyledi.
Macaristan Merkez Bankası politika faizini
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker,
indirirken 7 ayın ardından genişleme
“Ekonomi
eğer
şekilde
politikasını sürdürerek hedefin altında
evrilirse,
önceden
bazı
kalan enflasyon ve yavaşlayan ekonomik
zorlukların daima mümkün olduğunu akılda
büyümeye karşı önlemini artırdı. Filipinler
tutarak,
olarak
Merkez Bankası (BSP), borçlanma faizini
olduğunu
değiştirmeyerek yüzde 4 oranında bıraktı.
düşünüyorum. ”dedi. Chicago Fed Başkanı
Tayvan Merkez Bankası da politika faizi
Charles Evans, bu yıl iki faiz artırımının
olan iskonto faizini beklentiler dahilinde
"mantıksız olmadığını" söyledi. St. Louis Fed
yüzde 1,625'ten yüzde 1,5'e düşürdü.
her
değerlendirmenin
tahmin
ettiğim
görülmeyen
toplantıyı
uygun
canlı
Başkanı James Bullard, Nisan ayının faiz
artışı için uygun olabileceğini belirtti. St.
Louis Fed Başkanı James Bullard bir sonraki
faiz artırımının uzak olmayabileceğini belirtti.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tayland Merkez Bankası ise politika faizini
1,5’te
sabit
değiştirmedi.
tutarak
yedinci
kez
HAFTALIK BÜLTEN
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 18 Mart
itibariyle 1.527.973 Milyon TL ile haftalık
bazda
%0,0101
azaldı.
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Bankacılık
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
sektöründe kredi toplamı, son verinin
Krediler - KYB - YP
yayımlandığı 11 Mart 2016 tarihinde
1.528.127
Milyon
TL
seviyesinde
gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 11
Mart 2016 itibariyle kredi toplamı 82.004
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,37’dir.
TOPLAM AKTİFLER
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2.375.442
ÖZKAYNAKLAR
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
1.349.477
TOPLAM KREDİLER
1.527.973
25
329.967
20
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Kaynak: BDDK (18.03.2016 tarihli verilerdir.)
Yeterliliği
Rasyosu
(SYR)
2016 itibariyle %15,23 olarak gerçekleşti.
2015’te
bu
oran
%15,57
hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10
5
0
idi.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8,
ediliyor.
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
15
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Ocak
Aralık
Krediler - Sektör - YP
309.696
TOPLAM MEVDUAT
Sermaye
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM
KREDİLER
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/1
BANKACILIK SEKTÖRÜ
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
15,57
15,23
Mevduat Bankaları
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
15,00
14,69
Katılım Bankaları
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
14,91
14,39
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
28,26
27,75
28 MART- 01 NİSAN 2016 PİYASA GÜNDEMİ
 Almanya Perakende Satışlar
28 MART
 ABD Kişisel Gelirler
 ABD Tüketici Harcamaları
 ABD Hizmet PMI
29 MART
 ABD Tüketici Güveni
30 MART
 Almanya TÜFE
 Almanya İşsizlik
31 MART
 İngiltere GSYH
 Euro Bölgesi TÜFE
 ABD İşsizlik Maaş Başvuruları
 Almanya Perakende Satışlar
01 NİSAN
 ABD İşsizlik
 ABD ISM İmalat Endeksi
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download