Mayıs 2010 ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı

ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları USD (EIK)
Emeklilik Yatırım Fonu
Mayıs 2010
Fonun Yatırım Amacı :
Döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından yararlanarak, orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlamak
hedeflenmektedir.
DÜŞÜK RİSK
Fonun Stratejisi :
Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon
ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen USD cinsi veya USD'ye endeksli iç borçlanma
enstrümanlarına yatırım yapılan fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eş değeri yatırım araçlarına yönlendirilen
kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Döviz cinsinden devlet
iç borçlanma senetleri kısa süreli olduğu için az riskli bir yatırım aracı olmakla beraber finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur değişimlerine
bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski ve/veya iç ve dış kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski taşımaktadır.
Fonun Muhtemel Riskleri :
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Dolar cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.
Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla Dolar cinsinden Eurobondların getirilerinden faydalanmaktadır. Fon,faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, ve
Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlamaktadır
ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye
indirilmektedir.
DÜŞÜK-ORTA RİSK
Fon Temel Bilgileri (EIK)
Kurucu
ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Yönetici
ERGO Portföy Yönetimi A.Ş
Dolaşımdaki Pay Sayısı
91.933.517.626
Halka Arz Tarihi
07.11.2008
Kurucu Pay Sayısı
9.908.066.482
Fon Değeri
1.132.516,69
Dolaşımdaki Pay Oranı
%0.92
Birim Pay Değeri
0,012319
Yönetim Ücreti
Günlük yüzbinde beş
Yatırımcı Sayısı
3.641
En Az Alınabilir Pay
0.001
Fon Performans Bilgileri
Halihazırda Eurobond piyasasında vade uzatmanın getireceği ek faiz kazancının
uzayan vade nedeniyle alınan faiz riskini karşılamadığı için halen kısa vadeli olan
yatırım stratejisi korunmaktadır.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Bono, % 0-20 Repo
Fonun Kıstası: KYD Eurobond Endeksleri USD -TL
Fon Getiri
%18,44
Kıstas Getiri
%45,34
Fon Standart Sapma
%0.849
Kıstas Standart Sapma
%0.718
√
ORTA RİSK
* Halka arz tarihinden itibaren
Fon Kıstas Grafik
1,6
Aktif Dağılımı
Ters Repo
%6,17
Devlet Tahvili
%7,77
1,4
Dövize Endeksli
Türk Kıymet
%86,06
1,2
1
YÜKSEK RİSK
DETK-DİBS Dağılımı
USD-TUR-140113
%54,40
06.04.10
06.03.10
06.02.10
06.01.10
06.12.09
06.11.09
06.10.09
06.09.09
06.08.09
06.07.09
06.06.09
06.05.09
06.04.09
06.03.09
06.02.09
06.01.09
06.12.08
06.11.08
0,8
Kıstas
Fon
Getiri Karşılaştırma
50
TRT-161111T4
%8,28
45.34
40
30
USD-TUR-300611
%16,26
20
18.44
10
2.78
USD-TUR-150315
%21,06
0
-1.81
-10
FON
KISTAS
DOLAR
EURO
GEÇMİŞ DÖNEM GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.