Sosyal Bilimler Enstitüsü
advertisement
Sosyal Bilimler Enstitüsü Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsalarý Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) DOE 501 - Temel Türev Piyasalarý ve Ürünler DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Temel Türev Piyasalarý ve Ürünler DOE 501 Ön Koþullar Yok Dersin Dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel (saat/hafta) (saat/hafta) Kredi 3 0 3 Güz Dersin Koordinatörü * Doç. Dr. C Coşkun KÜÇÜKÖZMEN Dersi Veren(ler) * Öğr. Gör. Emir ÇETİNKAYA AKTS 7.5 Dersin Yardýmcýlarý - Dersin Amacý Bu derste öğrenciler temel vadeli işlem araçları olan opsiyon, futures ve diğer araçlar ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olurlar. Temel fiyatlama analizi, modelleri ile işlem ve korunma stratejileri hakkında beceri elde edilir. Öğrenciler, ilk olarak fiyatlama, korunma ve diğer analiz tekniklerini öğrendikten sonra bu teknikleri farklı korunma stratejileri kullanarak uygularlar. Sonuçta, öğrencilerin türev piyasalarında kullanabilecekleri becerileri edindirmek dersin temel amacıdır. Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; * Finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabileceklerdir. * Bu türev ürünlerinin (vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap işlemleri) işleyişini ve nasıl kullanıldığını kavrayacaklardır. * Risk yönetiminde kullanılan araçların fiyatlarının nasıl oluştuğunu öğrenip, fiyatları belirlenmesinde hangi faktörlerin rol oynadığını açıklayabilirler. * Bu ürünleri kullanan finansal kurumların iş hayatında karşılaşılan risklerden (kur riski, faiz oranı riski vb.) nasıl kaçınabileceklerini kavrayacaklardır. İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 1/6 * Türev ürünleri ile oluşturulabilecek stratejileri gelecekte iş hayatında uygulayabilecektir. Dersin Ýçeriði Ders, türev piyasaları ve araçlarının amacı ve işleyişi ile birlikte bu piyasaların gelişim sürecini, piyasa katılımcılarını, borsa ve tezgahüstü piyasalarını ve ürünlerini, türev fiyatlamalarını, türevler ile risk yönetimini, türev araçlarla işlem,arbitraj ve spekülasyon konularını inceler. Ders, teori, pratik ve deneysel öğrenme tekniklerini grup projeleri ile desteklemektedir. HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI Hafta Konular Ön Hazýrlýk 1 Chapters 1 and 2: Introduction John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 2 Chapter 3: Hedging Strategies Using Futures John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 3 Chapter 4: Interest Rates John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 4 Chapter 5: Determination of Forward and Futures Prices John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 5 Chapter 6: Interest Rate Futures John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 6 Chapter 7: Swaps, Securitization, and the Crisis John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 7 Chapter 8: Securitization and the Crisis John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 2/6 8 Chapters 9 and 10: Properties of Options John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 9 Chapter 11 and 12: Trading Strategies and Binomial Trees John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 10 Chapter 13 and 14: Pricing of Stock Options John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 11 Chapters 15 and 16: Options on Stock Indices, Currencies, and Futures John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 12 Chapters 17: The Greeks John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e)John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 13 Chapters 18 and 19: Binomial Trees in Practice and Volatility Smiles John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 14 Chapter 25: Derivatives Mishaps and Course Review John C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets, (Pearson, 2011, 7e) 15 Review of the Semester 16 Review of the Semester KAYNAKLAR Ders Notu Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları Diðer Kaynaklar Fundamentals of Futures and Options Markets, John C. Hull, 2011, Pearson İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 3/6 DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý Sayý Katký Payý Devam/Katılım - - Laboratuar - - Uygulama - - Arazi Çalışması - - Derse Özgü Staj - - Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - - Ödev 15 45 Sunum/Jüri - - Projeler - - Seminer/Workshop - - Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar - - Final/Sözlü Sınav 1 55 Toplam 16 100 YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI - 45 YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI - 55 Toplam 0 100 DERS KATEGORÝSÝ Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X Uzmanlık/Alan Dersleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 4/6 DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ # Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi 1 1 2 3 4 5 Lisans seviyesinde edinilen sayısal ve analitik düşünme yeteneğini arttırarak X pekiştirmek 2 Vadeli İşlem piyasaları ve araçları hakkında uzman derecesinde bilgi ve donanıma sahip X olmak 3 Farklı disiplinlerden elde edinilen kuramsal ve pratik bilgileri vadeli işlem ve risk yönetimi X konularında uygulayıp, çözüm üretebilmek 4 Ülkemiz için oldukça yeni bir konu olmasından dolayı bu piyasa ve araçların gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi düşünme ve karar X verme becerilerine sahip olmak 5 Vadeli işlemlerin yapısı gereği karşılaşılabilecek olası karmaşık problemlerde X çözüm üretebilmek 6 İstatistik ve benzeri diğer sayısal teknikleri kullanarak vadeli araçlara ilişkin fiyat modellemesi, risk ölçülerinin belirlenmesi ve riskten kaçınma X tekniklerinin kavranması ve geliştirilmesi 7 Program ağırlıklı olarak sayısal olmakla birlikte sosyal boyutu olası nedeniyle etkin iletişim X becerilerine sahip olabilmek 8 Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmekEtkin bir iletişim kurabilecek X düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek 9 Programın gereği yazılım programlarını kullanabilecek ve gerektiğinde programlama X yapabilecek donanım ve beceriye erişmek   *1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 5/6 AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU Aktiviteler Sayý Süresi (Saat) Toplam Ýþ Yükü Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48 Laboratuvar - - - Uygulama - - - Derse Özgü Staj - - - Arazi Çalışması - - - Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 5 80 Sunum / Seminer - - - Proje - - - Ödevler 14 5 70 Küçük Sınavlar - - - Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar - - - Final / Sözlü Sınav 1 27 27 Toplam Ýþ Yükü 225 İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358 Page 6/6
