vakıf portföy bıst30 endeksi hisse senedi fonu

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A.
TANITICI BİLGİLER
Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)“Fon”, hisse senedi fonu
niteliğindedir.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31 Ağustos 1998 tarih ve
KYD/714 sayılı izinleri ile kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Gıda ve İçecek Sektörü
Fonu, A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi Metal Sektörü Fonu birleştirilerek, ilgili içtüzük
hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma
belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası
araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Vakıf Portföy
Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon) kurulmuştur.
Söz konusu Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 25 Mayıs 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-429
sayılı izni ile Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
dönüştürülmüştür.
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi
16 Mart 1999
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluşu
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
Birim Pay Değeri
Yatırımcı Sayısı
Tedavül Oranı %
PORTFÖY DAĞILIMI %
- Paylar
- Devlet Tahvili/Hazine
Bonosu
- Özel Sektör
Borçlanma Araçları
- Ters Repo
- Takasbank Para
Piyasası
- Mevduat
Portföy Yöneticileri
5.005.799,83
0,287150
415
% 12,26
% 89,52
% 0,00
% 0,00
% 10,48
% 0,00
% 0,00
1
Feyza Gündüz
Yatırım Amacı, Stratejisi
Fon portföyünün %80'i devamlı olarak BIST
30 Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına
yatırılır ve Tebliğ’de yer alan korelasyon
katsayısının hesaplanma formülüne uygun
olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz
alınan BIST 30 endeks değeri ile fonun birim
pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en
az %90 olacak şekilde endeks kapsamındaki
örnekleme yoluyla seçilen ortaklık paylarından
oluşturulur.
Fon portföyünde riskten korunma ve/veya
yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım
stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi
borsalarda işlem gören döviz, faiz, kıymetli
madenler, pay, pay endeksi, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden düzenlenmiş türev araç işlemler
(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri),
varantlar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım
işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemler
kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil
edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerde
bulunulması halinde başlangıç yatırımı ile
VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon
alınması sebebi ile fonun başlangıç
yatırımından daha yüksek zarar kaydedilme
olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan
işlemler fonun risk profilini etkilemekte ve
fonun getirisi, getirinin kıyaslanması amacıyla
kullanılan karşılaştırma ölçütü getirisinden
farklılaşabilmektedir.
Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde
Vakıf PortföyYönetimi A.Ş. yetkilidir.
A.
TANITICI BİLGİLER (Devamı)
PAYLARIN
SEKTÖREL DAĞILIMI %
İmalat Sanayii
İnşaat ve Bayındırlık
Mali Kuruluşlar
Toptan ve Perakende Ticaret,
Otel ve Lokantalar
Ulaştırma, Haberleşme ve
Depolama
TOPLAM
% 21,12
% 1,80
% 56,30
% 8,03
% 12,75
% 100
Yatırım Riskleri
Fon, faaliyeti gereği kaynaklarının tamamını
para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmakta
olup bu sebeple piyasa riski ile karşı karşıyadır.
Piyasa riski; faiz oranı, hisse senedi fiyatları,
döviz kurları ve kredi genişlikleri gibi piyasa
fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Fon’un
gelirini veya elinde bulundurduğu finansal
araçların değerini etkileme riskidir. Fon
menkul kıymetlerini rayiç değerler ile
değerleyerek portföy değişimini günlük olarak
takip etmekte, portföy riskinin düzenli olarak
hesaplanmasını sağlamaktadır.
Yatırım yapılan ülkenin politik riski, likidite
riski, enflasyon riski, takas ve operasyonel risk
de diğer yatırım riskleri arasında yer
almaktadır.
En Az Alınabilir Pay Adedi
100 adet
2
VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
PERFORMANS BİLGİSİ
B.
Yıllar
24.11.2015-31.12.2015
01.01.2015-23.11.2015
2014
2013(*)
2012(*)
2011(*)
2010(*)
(*)
(**)
(***)
Toplam Getiri
(%)
(9,94)
(5,03)
26,57
(13,70)
53,45
(23,13)
17,88
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (%)
(8,85)
(11,36)
26,68
(13,58)
53,23
(21,11)
19,83
Enflasyon
Oranı (%)(**)
8,81
8,10
8,17
7,40
6,16
10,45
6,40
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)(***)
1,71
1,28
1,26
1,78
1,06
1,61
1,38
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması
(%)(***)
1,75
2,16
1,26
1,80
1,05
1,64
1,40
Bilgi
Rasyosu
(0,09)
(0,00)
(0,01)
(0,02)
(0,04)
(0,12)
(0,08)
İlgili dönemler için herhangi bir inceleme yapılmamış ve denetlenmemiştir.
Enflasyon oranı: Ocak-Aralık ile Ocak-Kasım dönemleri için gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır.
Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması rapor dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ
Toplam Getiri (%)
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)
Enflasyon Oranı (%)(**)
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
3
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Portföyün
Net Aktif Değeri
5.062.197
4.263.613
5.087.363
5.628.762
3.675.367
3.489.411
4.704.332
VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
C.
DİPNOTLAR
1. Fon, karşılaştırma ölçütünü Kamuyu Aydınlatma Platformunda “KAP” açıklandığı gibi %90 BİST
30 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir
Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen
portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “karşılaştırma ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır.
Toplam getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un
portföy getirisini ifade etmektedir.
Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının
karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif
yüzdesel değerdir. Portföyün gerçekleşen getiri tutarı, karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile
karşılaştırılmakta ve aradaki fark nispi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir.
Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, nispi getiri oranları
aşağıdaki gibidir:
01.01.201531.12.2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nispi Getiri
(5,37)
(0,11)
(0,12)
0,22
(2,02)
(1,95)
2.
Fon’un portföy yönetim şirketi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100 Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O. iştirakidir. Fon’un yönetilen toplam portföy büyüklüğü 5,06 milyon TL
civarındadır.
3.
Fon portföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı
Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.
4.
Fon portföyünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net toplam
getirisi % (14,47) olarak gerçekleşmiştir.
5.
1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet
giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması:
30 Aralık 2015
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri
6.
Fon; performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapmamıştır.
4
108.544
4.093.661
% 2,65
VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
C.
DİPNOTLAR (Devamı)
7.
Fon portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgiler 1 numaralı
dipnotta sunulmaktadır.
8.
Yatırım fonları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
9.
Portföy grubu: Geçerli değildir.
10.
Portföy sayısı: Geçerli değildir.
11.
Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.
12.
Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy
değerine oranı 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise
aşağıdaki tablodaki gibidir:
1 Ocak - 30 Haziran 2015
Yönetim Ücretleri
BİST Lisans Ücreti
Denetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Saklama Ücretleri
Vergi, Resim ve Harç Giderleri
Kurul Ücretleri
Noter Giderleri
Merkezi Kayıt Kuruluşu Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
66.703
31.489
3.847
1.155
1.424
892
846
247
377
1.565
Toplam Giderler
108.544
13.
Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade 34.210 TL tutarındadır.
D.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1.
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın kurucusu olduğu Fon’un kuruculuğunun
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilmesi ve Fon’a portföy saklama hizmetinin Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından verilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
2.
Fon, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası
Kurulu’nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans
Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını
Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde yer alan performans
sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır.
5