(dolar) `na ait performan

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU (DOLAR) ’NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 27/10/2003
*02.01.2013 tarihi itibariyle
Net Varlık Değeri
Birim Pay Değeri
112.071.014
Fonun Yatırım Amacı
Fon portföyünün en az %80’i T.C. Hazinesi’nin ihraç ettiği ABD Doları
cinsinden
borçlanma
araçlarından
oluşturulmaktadır.
Fonun
karşılaştırma ölçütü %90 KYD Türkiye Eurobond Endeksi (USD-TL) +
%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD 91 Günlük Bono
Endeksi+ %1 Fon kurul kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt
mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir.
Portföy Yöneticileri
Tevfik Eraslan
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Gen. Müd. Yrd.
Erkan Ünal
0,026964
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Müdür
Yatırımcı Sayısı
81.356
Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı
% 4,16
Fonun bu getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı
olarak ABD Doları cinsinden Türk kamu sektörü tarafından ihraç edilen
borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon portföyü, T.C. Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş, ABD Doları cinsinden devlet dış
borçlanma
araçlarının
ortalama
vadesine
uygun
olarak
yönetilmektedir. Fon portfoyüne riskten korunmak amacıyla, döviz,
kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası
araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward,
finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri
dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık
pozisyon tutarı net varlık değerini aşamaz. Portfoye alınan vadeli işlem
sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne
uygun olması zorunludur.
- Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
% 2,10
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
- Ters Repo
% 4,61
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç
ettiği ABD Doları cinsinden dış borçlanma araçları, %0-20 devlet iç
borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, %0-20 borsa para piyasası
işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır.
Portföy Dağılımı
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
-Vadeli Mevduat
% 4,93
Yatırım Riskleri
1
- Kamu Dış Borç.
Araçları
% 88,36
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Dolar cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından
oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla ABD
Dolar’ı cinsinden Eurobondların getirilerinden faydanılmaktadır. Fon,
faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz
oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon düşük
oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve
buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde
risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler
dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
2
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0,001 Adet
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart
Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart
Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Fon Net Varlık
Değeri
(TL)
2012
12,52
14,51
2,45
0,34
0,37
112.071.014
2011
20,17
22,78
13,33
0,52
0,57
89.174.333
2010
10,74
14,97
8,87
0,46
0,47
54.503.217
2009
14,86
18,43
5,93
0,59
0,63
41.616.245
2008
28,16
31,24
8,11
1,00
1,07
26.660.629
2007
-8,08
-7,69
5,94
0,67
0,72
12.898.418
(*): Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
14,51
12,52
15,00
10,00
5,00
2,45
0,00
AH3 Karşılaştırma Ölçütü ÜFE
(31.12.2011-31.12.2012)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]
(%12,52-%14,51)= -%1,99
2. Aşağıda 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı
yer almaktadır.
Ortalama Fon Net Varlık Değerine
Oranı(%)
0,000304
0,031919
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Saklama Giderleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Giderler
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü
Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil, İhraç vb.Giderler
Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri)
Toplam Giderler
3
2,013000
0,003250
0,006975
0,000000
0,000046
0,002863
2,058357
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak,
- 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası dönemde %90 KYD Türkiye Eurobond Endeksi (USD-TL) + %4
KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 Fon kurulu kararıyla belirlenen
beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks kullanılmıştır.
4