31 aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım perfo

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A.
TANITICI BİLGİLER
Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu “Fon”, internet para piyasası fonudur.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerine
dayanılarak ve ilgili içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarruf sahiplerinden katılma payları
karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan portföyleri işletmek amacıyla Vakıf
Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
kurulmuştur.
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi
26 Mart 1990
Portföy Yöneticisi Kuruluşu
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
Portföy Yöneticileri
Zuhal Bayar
Fon Toplam Değeri
Birim Pay Değeri
Yatırımcı Sayısı
Tedavül Oranı %
PORTFÖY DAĞILIMI %
- Paylar
- Devlet Tahvili/Hazine
Bonosu
- Özel Sektör
Borçlanma Araçları
- Ters Repo
- Takasbank Para
Piyasası
- Mevduat
A.
72.033.684,12
Yatırım Amacı, Stratejisi
13,402072 Fon portföyünün tamamı devamlı olarak,
5.064 vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi
% 26,87 yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından
oluşacak ve portföyünün günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45
% 0,00 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan
% 8,48 gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil
edilemez.
% 43,87 Fona kaldıraç yaratan işlemlerden, ileri valörlü
tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
% 38,22 Fonun karşılaştırma ölçütü %20 BIST-KYD
% 0,00 DİBS 91 Gün + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit
+ %50 BIST- KYD Repo (Brüt)’tür.
% 9,43 Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
TANITICI BİLGİLER (Devamı)
PAYLARIN
Yatırım Riskleri
SEKTÖREL DAĞILIMI %
1
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
Fon, faaliyeti gereği kaynaklarının tamamını
para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmakta
olup bu sebeple piyasa riski ile karşı karşıyadır.
Piyasa riski; faiz oranı, hisse senedi fiyatları,
döviz kurları ve kredi genişlikleri gibi piyasa
fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Fon’un
gelirini veya elinde bulundurduğu finansal
araçların değerini etkileme riskidir. Fon
menkul kıymetlerini rayiç değerler ile
değerleyerek portföy değişimini günlük olarak
takip etmekte, portföy riskinin düzenli olarak
hesaplanmasını sağlamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Yatırım yapılan ülkenin politik riski, likidite
riski, enflasyon riski, takas ve operasyonel risk
de diğer yatırım riskleri arasında yer
almaktadır.
En Az Alınabilir Pay Adedi
1 adet
2
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
PERFORMANS BİLGİSİ
B.
Yıllar
01.01.2015-23.11.2015
24.11.2015-31.12.2015
2014
2013(*)
25.04.2012 - 31.12.2012(*)
01.01.2012 - 24.04.2012(*)
2011(*)
(*)
(**)
(***)
Toplam
Getiri (%)
8,17
1,09
8,83
5,42
4,68
2,71
4,76
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (%)
8,99
1,12
9,54
5,88
4,89
3,08
7,32
Enflasyon
Oranı
(%)(**)
8,81
8,81
8,17
7,40
6,16
11,14
10,45
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)(***)
0,02
0,03
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
İlgili dönemler için herhangi bir inceleme yapılmamış ve denetlenmemiştir.
Enflasyon oranı: Ocak-Aralık, Ocak-Nisan ile Ocak-Haziran dönemleri için gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır.
Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması rapor dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
3
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması
(%)(***)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Bilgi
Rasyosu
(0,16)
(0,10)
(0,44)
(0,29)
(0,21)
(0,48)
(0,91)
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün
Net Aktif Değeri
78.117.596
72.037.233
67.327.060
56.773.419
43.712.412
43.634.653
36.259.466
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ
12
10
8
6
4
2
0
Toplam Getiri
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Enflasyon Oranı
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
4
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
DİPNOTLAR
A.
1. Fonun karşılaştırma ölçütü 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün +
%30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %50 BIST- KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir.
Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen
portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “karşılaştırma ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır.
Toplam getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un
portföy getirisini ifade etmektedir.
Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının
karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif
yüzdesel değerdir. Portföyün gerçekleşen getiri tutarı, karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile
karşılaştırılmakta ve aradaki fark nispi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir.
Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, nispi getiri oranları
aşağıdaki gibidir:
24.11.201531.12.2015
Nispi Getiri
(0,03)
01.01.201523.11.2015
(0,82)
2014
(0,71)
2013
(0,46)
25.04.2012- 01.01.201231.12.2012 24.04.2012
(0,21)
(0,37)
2.
Fon’un portföy yönetim şirketi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100 Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O. iştirakidir. Fon’un yönetilen toplam portföy büyüklüğü 72 milyon TL
civarındadır.
3.
Fon portföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı
Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.
4.
Fon portföyünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net toplam
getirisi % 9,34 olarak gerçekleşmiştir.
5.
1 Ocak – 31 Aralık 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet
giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması:
31 Aralık 2015
Toplam Faaliyet Giderleri (TL)
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri
997.392
84.872.912
% 1,18
6.
Fon; performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapmamıştır.
C.
DİPNOTLAR (Devamı)
7.
Fon portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgiler 1 numaralı
dipnotta sunulmaktadır.
8.
Yatırım fonları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
5
2011
(2,56)
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
9.
Portföy grubu: Geçerli değildir.
10.
Portföy sayısı: Geçerli değildir.
11.
Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.
12.
Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy
değerine oranı 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise
aşağıdaki tablodaki gibidir:
1 Ocak – 31 Aralık 2015
Yönetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Kurul Ücretleri
Saklama Ücretleri
Vergi, Resim ve Harç Giderleri
Denetim Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Noter Giderleri
856.913
80.414
16.216
16.063
6.274
10.768
10.499
247
Toplam Giderler
997.392
13.
Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade bulunmamaktadır.
B.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın kurucusu olduğu Fon’un kuruculuğunun
24.11.2015 tarihinde Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devretmiş ve Fon’a portföy saklama
hizmetinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından verilmesi sağlanmıştır.
2. Fon, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası
Kurulu’nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının
Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım
Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde yer
alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır.
6