nin koruma amaçlı şemsiye fonu

DENİZBANK A.Ş.'NİN
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI %100 ANAPARA
KORUMA AMAÇLI B TİPİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN EMTİA SEPETİNDE YÜKSELİŞ
ÖNGÖREN ONYEDİNCİ ALT FONU’NUN 1. İHRAÇ KATILMA
PAYLARININTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR.
(KESİNLEŞEN PORTFÖY DAĞILIMI )
Fonun talep toplama dönemi 03/05/2013 tarihinde sona ermiş olup fon portföyü
07/05/2013 tarihinde oluşturulmuştur. Fon içtüzüğünün Fonun Yatırım Amacı ve
Portföy Yönetim Stratejisi başlıklı 7 No.lu maddesi uyarınca duyurulması gereken
kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Talep Toplama Dönemi
: 29/04/2013- 03/05/2013
Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Yatırım Dönemi Başlangıçı
Yatırım Dönemi Sonu
: 06/05/2013
: 16/04/2014
Portföy Oluşturma Tarihi
: 07/05/2013
Kesinleşen Portföy Dağılımı Bilgileri
Özel Sektor Tahvili (Banka Borçlanma Araçı )
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi
İMKB Ters Repo
: %91,23
: %3,74
: %5,04
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı
: BNP Paribas SA
Fon Toplam Değeri
: 2.462.342,66- TL
Dolaşımdaki Pay Sayısı
: 246.700.000 adet pay
Fon Fiyatı
: 0.009981
Katılımcı Sayısı(Müşteri sayısı)
: 54 kişi
Fon Yönetim Ücreti Komisyon oranı: Fon yönetim ücreti günlük %0,002740
(yüzbindeikivirgülyetmişdört) yıllık %1,00 (yüzdebir) oranında olacaktır. Fon’un yatırım dönemi
346 gün olup, yıllık oran 365 gün üzerinden hesaplanmıştır.
Yönetim ücreti, her işgünü sonunda yapılan değerleme sonucunda bulunan fon toplam değerinin
matrah olarak kabul edilmesiyle günlük olarak tahakkuk ettirilir. Tatil günleri için ise, tatil
öncesindeki işgünündeki fon toplam değeri üzerinden o işgünü ve tatil olan günsayısı kadar
karşılık tutarının tatil öncesindeki işgününde toplu olarak tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu
izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ve Yönetici’ye ödenir. Bu ücretin % 70’i Denizbank A.Ş.,
%30’u ise Deniz Portföy Yönetim A.Ş. tarafından paylaşılacaktır. Yatırım dönemi sonunda,
yatırımcılara ödemenin yapılmasını izleyen en geç 2 işgünü içinde Kurucu’ya ve Yönetici’ye
ödeme yapılır.
Fon Tebliğin 49/A maddesi “Fonlara uygulanan ücret ve komisyonların kamuya
açıklanması ve fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi” ile ilglili olarak ,Fondan
1
karşılanacak tüm giderlerin (yönetim ücreti dahil) toplamının üst sınırı, günlük %0,006
(yüzbindealtı) (yıllık %2,19)’dur.
Özel Sektör Borçlanma Aracının Karşı Tarafı : Denizbank A.Ş.
Faiz Oranı
: 6,10% basit, %6,11 bileşik
Faiz oranının hesaplanma şekli : Fon portföyüne Denizbank A.Ş. tarafından ihraç edilmiş
ve Borsa nezdinde işlem gören 14.04.2014 vadeli Denizbank A.Ş. Tahvili alınmıştır. Söz konusu
tahvilin fiyatlamasında kullanılan gösterge tahvil T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlık’ının ihraç
ettiği 11 Haziran 2014 vadeli devlet tahvilidir. 06.05.2013 tarihinde Denizbank A.Ş. Tahvili’nin
portföye alındığı saatte henüz 11 Haziran 2014 vadeli devlet tahvili işlem görmemiş olduğundan
03.05.2013 tarihli ağırlıklı bileşik faiz ortalaması olan 5,06% dikkate alınmış ve buna göre
Denizbank A.Ş. Tahvili’nin portföye alınma fiyatı belirlenmiştir. İşlemde kullanılan ek getiri oranı
yaklaşık 105 baz puandır.
Opsiyon İştirak oranı
: %87.32
Getiri Hesaplamasında Baz Alınacak Endeksin Başlangıç Değeri (Emtia sepetlerinde yer alan
emtiaların başlangıç değeri ):
WTI Cinsi Ham Petrol:
Altın:
Bakır:
Pamuk:
Soya Fasulyesi:
Mısır:
95,62 USD/Varil
1.444,25 USD/Ons
7.240,50 USD/Ton
87,15 US Cent/Pound
1382,25 US Cent/Kile
640 US Cent/Kile
Örnek Hesaplama:
-
Her bir emtia için emtia getirisi aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır;
= − şç
-
Hesaplanan getiriler büyükten küçüğe yani en yüksek performans gösteren
emtiadan en düşük performans gösteren emtiaya olacak şekilde sıralanacaktır.
-
Sıralama yapıldıktan sonra ilk 4 sıradaki yani en yüksek performans gösteren 4
emtianın getirisi getirinin negatif olmasına bakılmaksızın %15,00 ile
değiştirilecektir.
-
Değişiklikler yapıldıktan sonra sepet getirisi oluşan getirilerin aritmetik
ortalaması olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır;
=
-
4 × 15,00%! + "
#üşü$%&'&()ö(&
,
2)&*+
6
Opsiyon Getirisi ise sepet getirisi kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;
-
./0
= max 0, +)&(!
-
Buna göre fonun vade sonu değeri de aşağıdaki şekilde olacaktır;
2
1/02034/025ğ =
6+& × 1 + 7+()&( × )&87&!
DENİZBANK A.Ş
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI B
TİPİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN EMTİA SEPETİNDE
YÜKSELİŞ ÖNGÖREN ONYEDİNCİ ALT FONU
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL
FON KURULU ÜYESİ
FATİH ARABACIOĞLU
FON KURULU ÜYESİ
3