26/09/2011 Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı

26/09/2011
Denizbank A.Ş.
Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı %100 Anapara Koruma
Amaçlı B Tipi Hang Seng Endeksi ve Hang Seng Çin
İşletmeleri Dokuzuncu Alt Fonu
1. İhraç Katılma Paylarının
Tasarruf Sahiplerine duyurudur.
(KESİNLEŞEN PORTFÖY DAĞILIMI )
Fonun talep toplama dönemi 23/09/2011 tarihinde sona ermiş olup fon portföyü
26/09/2011 tarihinde oluşturulmuştur. Fon içtüzüğünün Fonun Yatırım Amacı ve
Portföy Yönetim Stratejisi başlıklı 7 No.lu maddesi uyarınca duyurulması gereken
kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Talep Toplama Dönemi
:19/09/2011 – 23/09/2011
Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Yatırım Dönemi Başlangıçı
: 26.09.2011
Yatırım Dönemi Sonu
: 10.08.2012
Portföy Oluşturma Tarihi
:26/09/2011
Kesinleşen Portföy Dağılımı Bilgileri
Devlet İç Borçlanma Senedi
: %88.97
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi
: %5.23
İMKB Ters Repo
: %5,80
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: SOCİETE GENERALE S.A. PARİS
Fon Toplam Değeri
: 7,937.960,45-TL
Dolaşımdaki Pay Sayısı
: 793.400.000 adet pay
Fon Fiyatı
: 0,010005
Katılımcı Sayısı(Müşteri sayısı)
: 521 kişi
Opsiyon iştirak oranı)
: %45,98
Getiri Hesaplamasında
”Başlangıç Değeri:
Baz
Alınacak
“HSI
ve
HSCEI endekslerinin
HSI Kullanım fiyatı :17.407.80 , HSCEI kullanım fiyatı :8.735.40
Fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamı korunarak
borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile Hang Seng Endeks (Hang Seng Index)
1
(HSI) ve Hang Seng Çin İşletmeleri Endeksi (Hang Seng China Enterprises Index)
(HSCEI) endekslerinin pozitif getirilerinin ortalamasından belli bir getiriye katılım oranı
doğrultusunda yararlanmalarını sağlamaktır.
Hang Seng Endeksi (Hang Seng Index) (HSI) Hong Kong’ta kurulan ilk hisse senedi
endekslerinden biridir. 24 Kasım 1969 yılında kurulmuştur. Hong Kong Menkul Kıymetler
Borsası’nın Ana Tahtası’ndaki en büyük ve en çok işlem gören hisse senetleri HSI endeksine
dahildir. Bu sayede Hong Kong hisse senedi piyasasının önemli bir indikatörü durumundadır.
Endeks değeri içerdiği hisselerin halka açık olan kısmının piyasa değerine göre
ağırlıklandırılması ile hesaplanır. Herhangi bir hisse senedinin endeks içindeki ağırlığı %15’u
geçememektedir. Endekse ilişkin temel bilgilere http://www.hsi.com.hk adresinden ve endekse
ait güncel ve tarihsel verilere HSI INDEX Bloomberg sayfasından ulaşılabilir.
Hang Seng Çin işletmeleri Endeksi (Hang Seng China Enterprises Index) (HSCEI) Hong
Kong Menkul Kıymetler borsasında işlem gören H-grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır.
H- grubu hisse senetleri Çin’de kurulmuş olan ve Hong Kong Menkul Kıymetler
Borsası’nda işlem gören şirketlerdir. H-grubu hisse senetleri Çin yasaları tarafından
kontrol edilmektedir. Ancak Hong Kong piyasasındaki diğer hisse senetlerinden farksız,
Hong Kong Doları üzerinden işlem görmektedir. Endeks değeri içerdiği hisselerin halka
açık olan kısmının piyasa değerine göre ağırlıklandırılması ile hesaplanır. Herhangi bir
hisse senedinin endeks içindeki ağırlığı %10’u geçememektedir. Endekse ilişkin temel
bilgilere “http://www.hsi.com.hk” adresinden ve endekse ait güncel ve tarihsel verilere
HSCEI INDEX kodu ile Bloomberg sayfasından ulaşılabilir.
Fonun getirisi aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır.
ÖRNEK HESAPLAMA :
HSI Endeks Getirisi =
(HSI Endeksi vade sonu değeri / HSI Endeks başlangıç değeri ) -1
HSCEI Endeks Getirisi =
(HSCEI Endeksi vade sonu değeri / HSCEI Endeks başlangıç değeri ) -1
Dayanak Varlık getirisi (Opsiyon Getirisi) =
Max ( 0 , (HSI Endeks Getirisi + HSCEI Endeks Getirisi) /2 ]
Fonun Vade Sonu Değeri =
Anapara * [1 + ( Dayanak varlık getirisi * Getiriye Katılım Oranı)]
DENİZBANK A.Ş.
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI % 100 ANAPARA
KORUMA AMAÇLI B TİPİ HANG SENG ENDEKSİ VE HANG
SENG ÇİN İŞLETMELERİ ENDEKSİ DOKUZUNCU ALT FONU
SUNA UZUN AHMED
FON KURUL ÜYESİ
FATİH ARABACIOĞLU
FON KURUL ÜYESİ
2